한국금융투자협회 2023 투자자산운용사 5

PART 01
거시경제분석

Chapter 01 경제모형과 경제정책의 분석 ： IS - LM모형 2
SECTION 01 경제분석의 방법 2
SECTION 02 재화시장의 균형 ： IS곡선 5
SECTION 03 화폐시장의 균형：LM곡선 8
SECTION 04 재화시장과 화폐시장의 균형：IS-LM모형 11
SECTION 05 거시경제정책의 효과 12
SECTION 06 재정정책과 통화정책에 대한 논의 14
SECTION 07 통화정책의 중간 목표 18

Chapter 02 이자율의 결정과 기간구조 22
SECTION 01 이자율의 개념과 성격 22
SECTION 02 이자율의 성립 25
SECTION 03 이자율의 결정이론 27
SECTION 04 이자율의 기간구조 36

Chapter 03 이자율의 변동요인 분석 45
SECTION 01 이자율 변동의 기본적 요인 45
SECTION 02 경기변동과 이자율의 변동 47
SECTION 03 거시경제변수와 이자율의 변동 50

Chapter 04 경기변동과 경기예측 54
SECTION 01 주요 경제변수와 계절조정법 54
SECTION 02 경기지수, 물가지수 및 통화 관련 지표 62
SECTION 03 경기순환 67
SECTION 04 경기전망을 위한 계량적 방법 69
실전예상문제 85

PART 02
분산투자기법

Chapter 01 포트폴리오 관리의 기본체계 88
SECTION 01 통합적 포트폴리오 관리 개요 88
SECTION 02 통합적 포트폴리오 관리 과정 89

Chapter 02 포트폴리오 관리 93
SECTION 01 포트폴리오 관리의 의의 93
SECTION 02 개별 자산의 기대수익과 위험 94
SECTION 03 포트폴리오의 기대수익과 위험 97
SECTION 04 포트폴리오 위험분산 효과 105
SECTION 05 증권의 최적 선택 원리 117
SECTION 06 효율적 포트폴리오와 최적 자산배분 122

Chapter 03 자본자산 가격결정 모형 131
SECTION 01 자본자산 가격결정 모형의 의의와 가정 131
SECTION 02 자본시장선 132
SECTION 03 증권시장선 136

Chapter 04 단일 지표 모형 150
SECTION 01 단일 지표 모형 150
SECTION 02 증권특성선 151
SECTION 03 단일 지표 모형에 의한 포트폴리오 선택 156
SECTION 04 단일 지표 모형의 응용 161

Chapter 05 차익거래 가격결정이론 164
SECTION 01 이론적 배경 164
SECTION 02 차익거래의 의의와 활용 165
SECTION 03 요인 모형(factor model) 167
SECTION 04 차익거래 가격결정이론(APT)의 도출 169

Chapter 06 포트폴리오 투자전략과 투자성과평가 177
SECTION 01 포트폴리오 투자전략 177
SECTION 02 포트폴리오 투자성과평가 188
실전예상문제 198